Не хочет компилировать uses LazJpeg. Говорит - фатальная ошибка, невозможно найти LazJpeg.

Возможно:
Проект-> Параметры проекта->Параметры компилятора->Пути->Другие модули-> ...
Добавить путь к файлу.
Если есть сомнения, то найти на диске скопировать путь к файлу вставить.