SendMessage(findwindow(nil, 'Моя программа'),wm_close, 0, 0);

В XP работает прекрасно, в Win 7 - не работает. В чем проблема?

проблема в UAC. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb756960.aspx

PostMessage(findwindow(nil, 'Моя программа'), WM_SYSCOMMAND, SC_CLOSE, 0);