Подскажите, пожалуйста, как передать в SetWindowsHookEx callback функцию, являющуюся методом класса.

очевидно никак

Может быть есть какой-то трюк аналогичный MakeObjectInstance, но работающий не только с callback процедурами вида

procedure CallBackProc(var Message: TMessage);

?

Объявить метод как классовый статический в новых версих Delphi.

Вот тут обсуждали нечто подобное. Но я бы не рекомендовал.

опс

http://pda.delphimaster.net/?id=1295351568&n=3