Отвечаю сам на свой вопрос, может кому понадобится.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
HTTP: THTTPSend;
begin
HTTP := THTTPSend.Create;
try
http.Sock.SSL.PFXfile:='cert.pfx';
http.sock.SSL.keyPassword:='mypass';
HTTP.ProxyHost := Edit2.Text;
HTTP.ProxyPort := Edit3.Text;
HTTP.HTTPMethod('GET', 'https://light.webmoney.ru/LoginCert.aspx' );
LastCookies:= HTTP.Cookies.Text;
HTTP.Clear;
http.Sock.SSL.PFXfile:='cert.pfx';
http.sock.SSL.keyPassword:='mypass';
HTTP.ProxyHost := Edit2.Text;
HTTP.ProxyPort := Edit3.Text;
HTTP.Cookies.Text:=LastCookies ;
HTTP.HTTPMethod('GET', 'https://light.webmoney.ru/default.aspx' );
finally
HTTP.Free;
end;
end;