Разрабатываю приложение на Делфи с использованием WebBrowser control.
В WebBrowser control загружается HTML страница. Необходимо в эту страницу добавить свой COM сontrol.
Для этого можно воспользоваться таким HTML кодом:
<OBJECT CLSID="... >
Но для этого нужно что бы мой контрол находился в отдельной dll и был зарегистрирован в системе. (Для этого может не быть прав)

Можно ли добавить СOM oбъект на веб страницу, реализованный в том же exe файле, который использует WebBrowser ActiveX Control?

Можно.
По барабану где он реализован, хоть на Луне.
Но все равно он д.б. зарегистрирован в реестре.

А как-то так:

WebBrowser: TWebBrowser;
obj: TMyCOMObject;

obj := TMyCOMObject.Create;
WebBrowser.Document.Add(obj); ????
Или каким-то подобным образом

А зачем ? Ты смело можешь создать наследника  TWebBrowser  и туда пихать что приспичит. Даже не  ActiveX.  Действует для всего твоего  TwebBrowser.

Я разрабатываю  компоненты, которые должны облегчить создание интерфейса пользователя при помощи WebBrowser.
Например: Добавить на хтмл страничку любой графический контрол, но поддерживалось выравнивание как в хтмл. Можно для этого создать стандартный TPanel Active X Control. Но тогда приложение и .ocx нужно компилировать с использованием Runtime packeges. Лишнее неудобство при установке.
Интернет експлорер поддерживает работу с базами данных. Но что бы соединить его с любым наследником TDataset и при этом события вызывались синхронно нужно писать свою реализацию DSO (Data Source Object) Тут тоже было бы удобней что бы код программы и компонента находился в одном файле