Как приклеить звуковой файл к exe-файлу и воспроизвести его ???

Ну, если в "прямом" смысле, то:

,
ну а по другому в ресурсы

В файле ресурсов *.rc можно написать "WDing RCDATA LOADONCALL Ding.wav" и скомпилировать его в res-файл. Потом, например,
  hResource:=LoadResource( hInstance, FindResource(hInstance, 'WDing', RT_RCDATA));
  pData    :=LockResource(hResource);
  PlaySound(pData, 0, SND_MEMORY);
  FreeResource(hResource);
где
 var
 hResource: THandle;
и подключить mmsystem.

А ну и подключить файл ресурса {$R ResName.RES}