unit DllUnit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes;

type
 TMyThread = class(TThread)
 protected
   procedure Execute; override;
 end;  

implementation

var
 MyThread: TMyThread;

procedure StartMythread;
begin
 MyThread := TMyThread.Create(False);
end;

{ TMyThread }

procedure TMyThread.Execute;
begin
 inherited;
 //FreeOnTerminate := True; // Не влияет
 while not Terminated do
   Sleep(50);
end;

initialization
 StartMythread;
finalization
 // сценарий 1
 //MyThread.Terminate; // возникает AV

 // сценарий 2
 //MyThread.Free; // Программа зависает

 // сценарий 3
 //MyThread.Terminate; // Программа
 //MyThread.WaitFor;   // зависает

 // сценарий 4
 // Ничего не делаем - возникает AV
end.

 MyThread.Terminate;
 while Assigned(MyThread) do
   Sleep(20);