Доброго времени.
Пишу прокси.
Опишите пожалуйста по шагам все сообщения которыми обмениваются браузер с прокси сервером.
Например браузер стучится, прокси отвечает (как вариант):
HTTP/1.0 407 Proxy Authentication Required
Server: squid/2.5.STABLE6
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html
Proxy-Authenticate: NTLM
Proxy-Authenticate: Basic realm="Squid server"
Proxy-Connection: close
и так далее...

rfc-2617 для basic и digest метода.