var
Data:tagCOPYDATASTRUCT;

PostThreadMessage(ThreadID,WM_COPYDATA,0,lParam(@Data));

unit Unit1;

var Thread2:THandle;
FormThread2:HWND;

Procedure Query;

function SecondWinProc (hWnd: THandle; nMsg: UINT;wParam, lParam: Cardinal): Cardinal; export; stdcall;
begin
 if nMsg=WM_COPYDATA then
   //do something
  else
   if nMsg=WM_SEND_DATA then
     //do something
end;

var xPos,yPos,nWidth,nHeight : Integer;
var wc : TWndClassEx;
Msg : TMsg;
begin
wc.cbSize:=sizeof(wc);
wc.style:=cs_hredraw or cs_vredraw;
wc.lpfnWndProc:=@SecondWinProc;
wc.cbClsExtra:=0;
wc.cbWndExtra:=0;
wc.hInstance:=Thread2;
wc.hIcon:=LoadIcon(0,idi_application);
wc.hCursor:=LoadCursor(0,idc_arrow);
wc.hbrBackground:=COLOR_BTNFACE+1;
wc.lpszMenuName:=nil;
wc.lpszClassName:='SecondForm';

RegisterClassEx(wc);
xPos:=0;
yPos:=0;
nWidth:=0;
nHeight:=0;
FormThread2:=CreateWindowEx(
                           0,
                           'SecondForm',
                           'SecondForm',
                           ws_overlappedwindow,
                           xPos,
                           yPos,
                           nWidth,
                           nHeight,
                           0,
                           0,
                           Thread2,
                           nil
                           );

While GetMessage(Msg,FormThread2,0,0) do
begin
TranslateMessage(Msg);
DispatchMessage(Msg);
end;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Thread2:=CreateThread(nil,2048,@Query,nil,0,ThreadID2);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
     SendMessage(FormThread2,WM_COPYDATA,0,lParam(123));
     SendMessage(FormThread2,WM_COPYDATA,0,Integer(321));
end;

var list:Array of integer;
Data:tagCOPYDATASTRUCT;
begin
Data.dwData:= 123;
Data.cbData:= Length(List)*4;
Data.lpData:=@list;
SendMessage(FormThread2,WM_COPYDATA,wParam(@list),lParam(@data));

type

TMyThread = class(TThread)
private
 FhWnd: THandle;
 procedure ThreadWndProc(var Message: TMessage);
 procedure MsgWmCopydata(var Msg: TWMCopyData); message WM_COPYDATA;
 procedure MsgWmSendata(var Msg: TWMSendData); message WM_SEND_DATA;
..
protected
 procedure Execute; override;
..
end;

..

procedure TMyThread.MsgWmCopydata(var Msg: TWMCopyData);
begin
 .. обработка сообщения WM_COPYDATA ..
end;

procedure TMyThread.MsgWmSendata(var Msg: TWMSendData);
begin
 .. обработка сообщения WM_SEND_DATA ..
end;

procedure TMyThread.ThreadWndProc(var Message: TMessage);
begin
 Dispatch(Message);
end;

procedure TMyThread.Execute;
var
 Msg: TMsg;
begin
 FhWnd := AllocateHWnd(ThreadWndProc);
 try
   while not Terminated and GetMessage(Msg, 0, 0, 0) do
      DispatchMessage(Msg);
 finally
   DeallocateHWnd(FhWnd);
 end;
end;

type

TMyThread = class(TObject)
private
FhWnd: THandle;
procedure ThreadWndProc(var Message: TMessage);
procedure MsgWmCopydata(var Msg: TWMCopyData); message WM_COPYDATA;
procedure MsgWmSendata(var Msg: TWMSendData); message WM_SEND_DATA;
..
end;

..

procedure TMyThread.MsgWmCopydata(var Msg: TWMCopyData);
begin
.. обработка сообщения WM_COPYDATA ..
end;

procedure TMyThread.MsgWmSendata(var Msg: TWMSendData);
begin
.. обработка сообщения WM_SEND_DATA ..
end;

procedure TMyThread.ThreadWndProc(var Message: TMessage);
begin
Dispatch(Message);
end;

function MyThreadFunc(MyThreadObject: TMyThread): Integer;
var
Msg: TMsg;
begin
with MyThreadObject do
begin
FhWnd := AllocateHWnd(ThreadWndProc);
try
  while GetMessage(Msg, 0, 0, 0) do
     DispatchMessage(Msg);
finally
  DeallocateHWnd(FhWnd);
end;
end;
end;

..  
 
BeginThread(nil, 0, @MyThreadFunc, Pointer(TMyThreadObject.Create), MyThreadId);

function WindowThreadProc(WND:HWND; Msg : Integer; wParam:Wparam;
lParam:Lparam):Longint; stdcall; export;
begin
 if Msg=WM_COPYDATA then
   begin
        //что-нибудь делаем
   end
end;

//второй поток
Function Query:DWORD;
var i:integer;
Msg:TagMSG;
 WndClassEx: TWndClassEx;
   PQRec:PQueryRecord;
begin
FormThread2 := CreateWindowEx (
     ws_Ex_OverlappedWindow,
     'Message',//Специальный класс окна для обмена сообщениями
     'Plain API Demo',
     ws_OverlappedWindow,
     cw_UseDefault, 0,
     cw_UseDefault, 0,
     0,
     0,
     Thread2,
     nil);
   if FormThread2 = 0 then
     MessageBox (0, 'Window not created',
       'Plain API', MB_OK);
//заменяю процедуру обработки сообщений окна
SetWindowLong(FormThread2,GWL_WNDPROC,integer(@WindowThreadProc));
while GetMessage(Msg,FormThread2,0,0) do
 begin
   TranslateMessage(Msg);
   DispatchMessage(Msg);
 end;
end;

function WindowThreadProc(WND:HWND; Msg : Integer; wParam:Wparam;
lParam:Lparam):Longint; stdcall; export;
begin
if Msg=WM_COPYDATA then
  begin
       //что-нибудь делаем
  end
 else
 result:=DefWindowProc(WND,Msg,wParam,lParam);
end;