//меняем список комбобокса, когда пишем в нем строку фильтра
//не реагируем на нажатия стрелок, ентера, ескейпа и проч.
procedure TForm1.ComboBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if integer(Key)>32 then
filladress(key);
end;

//начинаем перезаписывать список комбобокса, только если набрали минимум 2 символа,
//это ограничивает результаты фильтра
procedure TForm1.filladress(var Key: Char);
begin
 if length(ComboBox.Text)>1 then begin
 fillComboboxText;
 addadress;
 setDropDown;
 end;
end;

//очищаем список комбобокса
procedure TForm1.fillComboboxText;
begin
//    ComboBox.Items.Clear;
   while ComboBox.Items.Count>0 do
   ComboBox.Items.Delete(0);
end;

//пробегаем исходный стринглист и если строка в нем совпадает частично
//с набранной строкой в комбобоксе, то добавляем ее в комбобокс
procedure TForm1.addadress;
var i:integer;
begin
 ComboBox.Items.BeginUpdate;
   for i:=0 to ComboBox1.Items.Count-1 do begin
   if AnsiContainsText(ComboBox1.Items[i],ComboBox.Text) then
   ComboBox.Items.Add(ComboBox1.Items[i]);
   end;
 ComboBox.Items.EndUpdate;
end;

//раскрываем вниз комбобокс чтобы юзер сразу увидел что он нашел
procedure TForm1.setDropDown;
begin
 if ComboBox.Items.Count>1 then begin
   ComboBox.DroppedDown:=false;
   ComboBox.DroppedDown:=true;
 end;
end;

 ...
 ComboBox.ItemIndex := 0;
 ComboBox.Items.EndUpdate;

procedure TForm1.ComboBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);